KingwaQmtApi 使用文档

当前发布版本：v2.1.0.0 发布日期：2026-08-31 文档修订日期：2026-09-06

产品概述

KingwaQmtApi 是连接大智慧公式、量化脚本与 QMT 交易端的本地交易桥接系统。产品同时支持 MiniQMT 和标准 QMT，两种模式仅底层通信方式不同，使用相同的监控界面、交易功能及 DLL/TCP/HTTP 调用接口。

支持功能

双 QMT 模式：支持 XtMiniQmt.exe + userdata_mini 和 XtItClient.exe + KINGWAQMTBRIDGE.py。
多账户统一监控：支持最多 99 个独立 QMT 账户，显示每个账号的总资产、可用资金、持仓市值、持仓明细、当日委托和当日成交。
完整交易操作：支持买入、卖出、撤单、按金额买入、按可用资金比例买入及按总资产比例买入。
多种调用方式：提供大智慧 32/64 位 DLL、本地 TCP 服务和 HTTP API，适配公式、浏览器、脚本与自动化程序。
自动化策略管理：可在监控窗口中查看和管理自动化策略，并集中查看策略运行日志。
账户快照推送：向 DLL 客户端集中推送最新资产、持仓和委托快照，公式端可直接读取。
交易保护：支持单笔最大买入金额、交易次数、交易时段及周末锁定等配置。
成交记录导出：支持从标准 QMT 下载跨日成交并增量写入大智慧 .inv 文件。
运行维护：支持 QMT 路径发现、标准 QMT 内部策略自动安装、模式切换、日志查看和连接状态诊断。

主要优点

两种模式、一套操作：MiniQMT 与标准 QMT 的界面和业务功能一致，切换模式后无需修改公式、DLL、TCP 或 HTTP 客户端。
兼容现有程序：标准 QMT 通过内部策略完成通信，对外继续使用原地址、端口和调用格式；单账号既有策略可以直接沿用。
接入范围广：同时提供 32 位和 64 位 DLL，并开放 TCP 与 HTTP 接口，可连接不同版本的大智慧及常用开发语言。
状态清晰可见：资产、持仓、委托、成交、连接状态和运行日志集中在同一个窗口，便于日常监控和故障排查。
安装切换简单：程序可自动发现 QMT 目录、安装或更新标准 QMT 内部策略，并通过顶部菜单保存模式后自动重启。
内置基础风控：交易金额、次数和允许时段可统一控制，减少公式或脚本异常造成的重复下单。

交付内容

当前版本同时提供：

主程序：KingwaQmt.exe
大智慧 DLL：QmtApi32.dll / QmtApi64.dll
HTTP API：默认 http://127.0.0.1:8080
TCP 服务：默认 127.0.0.1:8766
GUI 监控窗口：资产、持仓、委托、成交、日志

本文档只描述当前版本支持并可直接使用的功能。

一、系统概览

text

大智慧公式 / QmtApi32.dll / QmtApi64.dll
            │
            ├── TCP 8766 ──> KingwaQmt.exe
            │
浏览器 / 脚本 ── HTTP 8080 ─┘
                              ├── MiniQMT：XtQuantTrader ──> userdata_mini
                              └── 标准 QMT：本地 TCP ──> KINGWAQMTBRIDGE.py

MiniQMT 和标准 QMT 只在底层通信方式上不同。两种模式使用同一个 KingwaQmt.exe、同一套 DLL/TCP/HTTP 接口和同一个监控窗口，资产、持仓、当日委托、当日成交、自动化策略管理及日志的操作方式完全相同。

多账户约定

账号编号为 1–99，缺省账号是 1；查询时显式传 0 表示全部账号。
下单不允许账号 0，不会广播下单，也不会在目标账号异常时回退到账号 1。
DLL 下单函数的第 4 参数编码为 账号编号 × 100 + 委托方式。旧公式值小于 100 时仍按账号 1 执行，因此 5 与 105 都表示账号 1、委托方式 5，205 表示账号 2、委托方式 5。
DLL 查询函数在末尾增加可选账号参数：资产、持仓和委托计数类为第 1 参数；历史委托/成交及撤买/撤卖为第 3 参数。省略时使用账号 1。
HTTP/TCP 的 account_index 缺省为 1；查询传 0 返回合并结果。GET /api/accounts 可查看每个账号的模式、授权、连接状态和错误。
每个账户独立连接、重连、缓存、策略历史和 INV 文件。任一账户掉线不会停止其他账户或公共服务；紧急熔断仍作用于全部账户。

组件说明

KingwaQmt.exe
- 连接 QMT
- 启动 TCP / HTTP 服务
- 启动 GUI
- 负责配置加载、QMT 路径发现、鉴权
QmtApi32.dll / QmtApi64.dll
- 给大智慧公式调用
- 首次调用任意函数时自动初始化
HTTP API
- 适合脚本、浏览器、自动化服务
GUI
- 统一展示资产、持仓、当日委托、当日成交、自动化策略和系统日志

二、启动流程

每日启动顺序

每天交易前按下面顺序启动：

按配置模式启动并登录券商客户端：MiniQMT 使用 XtMiniQmt.exe，标准 QMT 使用 XtItClient.exe。
运行 KingwaQmt.exe。如果当前模式不对，在顶部菜单选择“模式(M) → 标准 QMT”或“模式(M) → MiniQMT”；程序保存配置后会自动重启。
MiniQMT：等待监控窗口显示 QMT 已连接。
标准 QMT：在 QMT 的 Python 策略界面加载并运行 KINGWAQMTBRIDGE.py；策略启动后，监控窗口会自动连接并显示完整账户数据。
确认 QMT、DLL/TCP/HTTP 状态就绪后，再启动大智慧股票池、公式策略或外部脚本。

所选券商 QMT 客户端是前置条件，必须先运行并登录成功，后续 KingwaQmtApi 才能连接交易环境。股票池启动前必须先保证券商客户端和 KingwaQmtApi 都已经运行，否则 DLL 调用可能返回未连接或下单失败。

首次启动流程

启动 KingwaQmt.exe
程序读取 config_v2.yaml；首次启动没有该文件时，自动把旧版 config.yaml 转成账户列表并保留旧文件
根据各账户的 模式 选择 MiniQMT 或标准 QMT
若 QMT.安装目录 未配置，会提示自动发现并写回配置
MiniQMT 模式完成鉴权后，由 EXE 外部连接 userdata_mini 并启动 TCP、HTTP 和 GUI
标准 QMT 模式完成鉴权后，把 KINGWAQMTBRIDGE.py 和协议模块安装或更新到券商 QMT 的 python 目录；启动该内部策略后显示与 MiniQMT 相同的完整 GUI
原 DLL/TCP/HTTP 接口始终连接 KingwaQmt.exe，切换模式后调用地址、端口和公式写法均不需要修改

三、GUI 监控窗口

GUI 启动后默认展示：

资产资金：账号、总资产、可用资金、持仓市值、连接状态；持仓市值按整数显示
持仓查询：持仓量、可用量、成本价、市值、浮盈、盈亏比；成本价精确到分，市值和浮盈按整数显示
当日委托：委托号、时间、方向、价格、数量、状态；价格精确到分
当日成交：成交号、时间、方向、价格、数量；价格精确到分
策略面板：策略运行日志与快捷操作
系统实时日志

以上界面在 MiniQMT 和标准 QMT 模式中完全一致；模式差异只体现在程序连接券商客户端的方式。

GUI 操作

双击“当日委托”中的可撤委托，可发起撤单
菜单“模式(M)”可在“标准 QMT”和“MiniQMT”之间切换；当前模式带有选中标记，确认后程序自动保存并重启
菜单“日志”可打开当前模式日志：标准 QMT 为 logs/qmt_bridge.log，MiniQMT 为 logs/miniqmt_bridge.log
菜单“安装”可把 QmtApi32.dll / QmtApi64.dll 安装到目标目录
菜单“配置 → 账户快照设置”可调整资产、持仓和委托的集中刷新频率，并开关正常推送日志
菜单“配置 → 设置大智慧目录”可保存默认目录；每个账号的“当日成交”页点击“下载历史成交记录”时会默认打开该目录，文件固定命名为 {QMT资金账号}.inv
跨日历史成交通过标准 QMT 的历史交易明细接口下载；MiniQMT 只提供当日成交，跨日下载时程序会提示切换到标准 QMT
重复下载会自动跳过已写入的成交记录；不需要手工去重或覆盖原文件
菜单“帮助”可查看 KingwaQmt使用文档.md

四、DLL 调用规则

基本语法

pascal

"QmtApi@函数名"(参数1, 参数2, ...);

引号里只写 QmtApi@函数名
参数写在引号外的圆括号里
无参数函数写法示例：

pascal

连接状态 := "QmtApi@IsConnected", PRECIS0;

参数常数规则

交易函数 Buy/BuyE/BuyByCashRatio/BuyByAssetRatio/Sell/SellE 的第 2、3、4 个参数，如果不是直接写数字，必须使用 const() / CONST(...) 转成常数。

示例：

pascal

下单结果 := "QmtApi@Buy"(C, CONST(CROSS(MA(C,5), MA(C,10)) * 5), 100, 2), PRECIS0;
卖出结果 := "QmtApi@Sell"(C, CONST((盈亏比例 >= 0.05) * 2), CONST(可卖数量), 2), PRECIS0;

多账户参数规则

账号编号为 1–99；账号 1 为缺省账号，查询时可用 0 获取所有已连接账号的合并数据。
交易函数的第 4 参数同时承载账号和委托方式，编码为 账号编号 × 100 + 委托方式：5 和 105 都是账号 1、方式 5，205 是账号 2、方式 5。
查询函数可在末尾增加账号参数，例如 "QmtApi@GetCash"(2)、"QmtApi@GetPosition"(2)；省略时读取账号 1。
GetHistOrders、GetHistTrades 在第 3 参数传账号；CancelBuy、CancelSell 也可在第 3 参数传账号。例如："QmtApi@GetHistTrades"(20260906, 30, 2)、"QmtApi@CancelBuy"(1, 0, 2)。
下单不允许账号 0，不会广播到多个账户，也不会在目标账号异常时自动回退到账号 1。DLL 撤单传 0 时，会在全部账号中按序号查找并撤销对应委托；HTTP 撤单仍必须指定单个账号。

当前股票的含义

DLL 调用时，函数默认针对当前图表中的股票执行。因此：

Buy/BuyE/BuyByCashRatio/BuyByAssetRatio/Sell/SellE 都是对“当前股票”下单
GetPosition/GetBuyCount/CancelBuy 也都是针对“当前股票”

主程序的“快速交易悬浮条”会自动跟踪所有带当前股票上下文的 DLL 调用。若现有公式没有调用任何股票相关 QmtApi 函数，可在大智慧副图公式中增加：

pascal

同步当前股票 := "QmtApi@SyncStock"(), PRECIS0;

切换大智慧股票后，公式重新计算并把当前代码同步到置顶悬浮条。也可以直接点击主程序的持仓、委托或成交行，或者在悬浮条中手工输入代码。

返回值约定

成功下单：返回委托股数
条件不满足、次数限制触发、金额不足一手、QMT 拒单、超时：通常返回 0
程序未连接、当前图表没有股票或关键参数异常：可能返回 -1

`条件*次数` 机制

Buy/BuyE/BuyByCashRatio/BuyByAssetRatio/Sell/SellE 的第 2 个参数不是单纯布尔值，而是“条件乘以次数限制”。

<= 0：本次不下单
> 0：允许下单，并把该值作为当日该方向的最大次数限制

示例：

pascal

下单结果 := "QmtApi@Buy"(C, CONST(CROSS(MA(C,5), MA(C,10)) * 5), 100, 0), PRECIS0;

含义：

金叉成立时才下单
当日最多买入 5 次

委托方式

Buy/Sell 的第 4 参数 {方式}，以及 HTTP 的 price_type/pt，都表示委托方式。

说明：系统会按市场自动处理对应委托方式，调用时只需要记住下面这套统一编号。

编号	含义
`0`	限价
`1`	最新价
`2`	五档即时
`3`	对手方最优
`4`	本方最优
`5`	卖一
`6`	卖二
`7`	卖三
`8`	卖四
`9`	卖五
`10`	买一
`11`	买二
`12`	买三
`13`	买四
`14`	买五
`15`	沪转限价 / 深即成剩撤

补充说明：

五档即时
- 按当前盘口对手方前五档价格立即尝试成交
- 能马上成交的部分会先成交
- 不能马上成交的剩余部分，由交易所按该市场对应的“五档即时”规则继续处理
- 对使用者来说，可以把它理解为“尽量按当前盘口快速成交”，比普通限价单更偏向立即成交

提示：即使是市价类方式，当前接口仍要求传一个价格参数，建议传当前价或预期参考价。

五、DLL 函数完整说明

函数名中文意义速查

函数名	中文意义
`Buy`	按股数买入当前股票
`BuyE`	买入指定金额的当前股票，金额单位为元（10000 = 1 万元）
`BuyByCashRatio`	按可用资金比例买入当前股票
`BuyByAssetRatio`	按总资产比例买入当前股票
`Sell`	按股数卖出当前股票
`SellE`	卖出指定金额的当前股票，金额单位为元（10000 = 1 万元）
`SyncStock`	将大智慧当前股票同步到快速交易悬浮条
`GetAsset`	读取主程序推送的总资产快照
`GetPositions`	读取主程序推送的当前股票持仓量
`GetHistOrders`	查询历史委托
`GetHistTrades`	查询历史成交
`GetCash`	读取可用资金
`GetTotalAsset`	读取总资产
`GetPosition`	读取当前股票持仓量
`GetPosCanUseVolume`	读取当前股票可卖数量
`GetPosOpenPrice`	读取当前股票持仓成本价
`GetPosMarketValue`	读取当前股票持仓市值
`GetPosProfit`	读取当前股票浮盈金额
`GetPosProfitRatio`	读取当前股票盈亏比例
`GetBuyCount`	读取当前股票已成交买单数
`GetSellCount`	读取当前股票已成交卖单数
`GetCanCancleBuyCount`	读取当前股票可撤买单数
`GetCanCancleSellCount`	读取当前股票可撤卖单数
`CancelBuy`	撤当前股票买单
`CancelSell`	撤当前股票卖单
`IsConnected`	读取连接状态
`savelog`	刷新 DLL 日志到磁盘
`Ver`	读取 DLL 版本号

5.1 交易函数

5.1.1 Buy（按股数买入）

调用语法：

pascal

"QmtApi@Buy"(价格, 条件*次数, 数量, 方式)

参数说明：

参数序号	含义
1	委托价格
2	条件乘以次数限制
3	委托股数
4	委托方式

返回值：
- 成功返回委托股数
- 条件不满足、次数限制触发、QMT 拒单或超时通常返回 0
- 程序未连接或不可用时可能返回 -1
刷新行为：直接发起下单，不读取网络查询结果
示例：

pascal

下单结果 := "QmtApi@Buy"(C, 1 * 3, 100, 0), PRECIS0;
下单结果 := "QmtApi@Buy"(C, CONST(CROSS(MA(C,5), MA(C,10)) * 5), 100, 2), PRECIS0;

5.1.2 BuyE（买入指定金额的股票，金额单位元）

调用语法：

pascal

"QmtApi@BuyE"(价格, 条件*次数, 金额, 方式)

参数说明：

参数序号	含义
1	委托价格
2	条件乘以次数限制
3	委托总金额，单位元；例如 `10000` 表示 `1` 万元
4	委托方式

返回值：
- 成功返回最终下单股数
- 条件不满足、金额不足一手、QMT 拒单或超时通常返回 0
- 价格 <= 0.0001 或程序不可用时可能返回 -1
刷新行为：直接发起下单，不读取网络查询结果
当前金额换股规则：
- 先计算：股数 = floor(金额 / 价格)
- 普通 A 股：向下取整到 100 股整数倍
- 688 开头股票：至少 200 股才允许下单，之后仍按 100 股向下取整
- 最终股数 <= 0：不下单，返回 0
示例：

pascal

下单结果 := "QmtApi@BuyE"(C, 1, 10000, 0), PRECIS0;  // 买入约 1 万元股票
下单结果 := "QmtApi@BuyE"(C, CONST(CROSS(MA(C,5), MA(C,10)) * 3), 20000, 2), PRECIS0;  // 满足条件时买入约 2 万元股票
下单结果 := "QmtApi@BuyE"(C, 1, 500, 0), PRECIS0;  // 金额不足一手时通常返回 0

说明：

当前股票若是普通 A 股，价格 10.20、金额 10000，先算得 980 股，再向下取整到 900 股
当前股票若是 688xxx，价格 8.00、金额 1800，先算得 225 股，最终会按 200 股下单
当前股票若是 688xxx，价格 8.00、金额 1000，先算得 125 股，小于 200 股，返回 0

5.1.3 BuyByCashRatio（按可用资金比例买入）

调用语法：

pascal

"QmtApi@BuyByCashRatio"(价格, 条件*次数, 比例, 方式)

参数说明：

参数序号	含义
1	委托价格
2	条件乘以次数限制
3	按当前可用资金换算的买入比例
4	委托方式

返回值：
- 成功返回最终下单股数
- 条件不满足、比例换算后金额不足一手、QMT 拒单或超时通常返回 0
- 价格 <= 0.0001、比例大于 100 或程序不可用时可能返回 -1
刷新行为：直接按当前可用资金换算后下单，不主动等待资产刷新
比例规则：
- 0 < 比例 <= 1：按小数比例处理，例如 0.2 = 20%
- 1 < 比例 <= 100：按百分数处理，例如 20 = 20%
- <= 0：不下单，返回 0
- > 100：视为参数异常，可能返回 -1
当前换算公式：
- 目标金额 = 当前可用资金 × 比例
- 股数 = floor(目标金额 / 价格)
- 普通 A 股按 100 股向下取整
- 688 开头代码：至少 200 股才允许下单，之后按 100 股向下取整
示例：

pascal

下单结果 := "QmtApi@BuyByCashRatio"(C, 1, 0.2, 2), PRECIS0;
下单结果 := "QmtApi@BuyByCashRatio"(C, 1, 20, 2), PRECIS0;   // 20 也表示 20%
下单结果 := "QmtApi@BuyByCashRatio"(C, CONST(CROSS(MA(C,5), MA(C,10)) * 3), 0.35, 0), PRECIS0;

说明：

若当前可用资金为 50000，比例 0.2，价格 10.00，则目标金额为 10000，普通 A 股最终下单 1000 股
若当前可用资金不足，或换算后不足一手，返回 0

5.1.4 BuyByAssetRatio（按总资产比例买入）

调用语法：

pascal

"QmtApi@BuyByAssetRatio"(价格, 条件*次数, 比例, 方式)

参数说明：

参数序号	含义
1	委托价格
2	条件乘以次数限制
3	按当前总资产换算的买入比例
4	委托方式

返回值：
- 成功返回最终下单股数
- 条件不满足、比例换算后金额不足一手、QMT 拒单或超时通常返回 0
- 价格 <= 0.0001、比例大于 100 或程序不可用时可能返回 -1
刷新行为：直接按当前总资产换算后下单，不主动等待资产刷新
比例规则：
- 0 < 比例 <= 1：按小数比例处理，例如 0.1 = 10%
- 1 < 比例 <= 100：按百分数处理，例如 10 = 10%
- <= 0：不下单，返回 0
- > 100：视为参数异常，可能返回 -1
当前换算公式：
- 目标金额 = 当前总资产 × 比例
- 股数 = floor(目标金额 / 价格)
- 普通 A 股按 100 股向下取整
- 688 开头代码：至少 200 股才允许下单，之后按 100 股向下取整
示例：

pascal

下单结果 := "QmtApi@BuyByAssetRatio"(C, 1, 0.1, 2), PRECIS0;
下单结果 := "QmtApi@BuyByAssetRatio"(C, 1, 10, 2), PRECIS0;   // 10 也表示 10%
下单结果 := "QmtApi@BuyByAssetRatio"(C, CONST(CROSS(MA(C,5), MA(C,10)) * 2), 0.08, 0), PRECIS0;

说明：

若当前总资产为 200000，比例 0.1，价格 10.00，则目标金额为 20000，普通 A 股最终下单 2000 股
该函数按总资产换算金额，不会自动截断到可用资金；若换算金额超过实际可用资金，QMT 仍可能拒单
若换算后不足一手，返回 0

5.1.5 Sell（按股数卖出）

调用语法：

pascal

"QmtApi@Sell"(价格, 条件*次数, 数量, 方式)

参数说明：

参数序号	含义
1	委托价格
2	条件乘以次数限制
3	委托股数
4	委托方式

返回值：
- 成功返回委托股数
- 条件不满足、次数限制触发、QMT 拒单或超时通常返回 0
- 程序不可用时可能返回 -1
刷新行为：直接发起下单，不读取网络查询结果
示例：

pascal

下单结果 := "QmtApi@Sell"(C, 1 * 3, 100, 0), PRECIS0;
下单结果 := "QmtApi@Sell"(C, CONST((盈亏比例 >= 0.05 AND 持仓 > 0) * 2), CONST(可卖数量), 2), PRECIS0;

5.1.6 SellE（卖出指定金额的股票，金额单位元）

调用语法：

pascal

"QmtApi@SellE"(价格, 条件*次数, 金额, 方式)

参数说明：

参数序号	含义
1	委托价格
2	条件乘以次数限制
3	委托总金额，单位元；例如 `10000` 表示 `1` 万元
4	委托方式

返回值：
- 成功返回最终下单股数
- 条件不满足、金额不足一手、QMT 拒单或超时通常返回 0
- 价格 <= 0.0001 或程序不可用时可能返回 -1
刷新行为：直接发起下单，不读取网络查询结果
当前金额换股规则：
- 先计算：股数 = floor(金额 / 价格)
- 统一按 100 股向下取整
- 最终股数 <= 0：不下单，返回 0
示例：

pascal

下单结果 := "QmtApi@SellE"(C, 1, 10000, 0), PRECIS0;  // 卖出约 1 万元股票
下单结果 := "QmtApi@SellE"(C, CONST((盈亏比例 >= 0.05 AND 持仓 > 0) * 2), 20000, 2), PRECIS0;  // 满足条件时卖出约 2 万元股票
下单结果 := "QmtApi@SellE"(C, 1, 500, 0), PRECIS0;  // 金额不足一手时通常返回 0

5.2 快照 / 查询函数

5.2.1 GetAsset（读取总资产快照）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetAsset"(账号)

参数说明：

参数序号	含义
1（可选）	账号编号；省略时为 `1`，传 `0` 返回全部已连接账号的总资产合计

返回值：
- 返回 DLL 本地缓存中的最新总资产
刷新行为：不发起网络请求；主程序按“账户快照刷新秒”集中查询并推送
示例：

pascal

总资产 := "QmtApi@GetAsset", PRECIS2;
全部总资产 := "QmtApi@GetAsset"(0), PRECIS2;

5.2.2 GetPositions（读取当前股票持仓快照）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetPositions"(账号)

参数说明：

参数序号	含义
1（可选）	账号编号；省略时为 `1`，传 `0` 返回当前股票在全部已连接账号中的持仓合计

返回值：
- 返回 DLL 本地缓存中当前股票的持仓量
刷新行为：不发起网络请求；主程序一次查询全部持仓后推送给所有 DLL
示例：

pascal

持仓 := "QmtApi@GetPositions", PRECIS0;
全部持仓 := "QmtApi@GetPositions"(0), PRECIS0;

5.2.3 GetHistOrders（查询历史委托）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetHistOrders"(结束日期[, 天数[, 账号]])

参数说明：

参数序号	含义
1	结束日期，格式如 `20260419`
2（可选）	回看天数；省略时为 `7`
3（可选）	账号编号；省略时为 `1`，传 `0` 查询全部已连接账号

返回值：
- 固定返回 1，表示历史委托查询请求已发出
刷新行为：会发起历史查询
限制说明：
- 该函数只负责发起查询，不会把历史委托逐条返回到公式中
示例：

pascal

"QmtApi@GetHistOrders"(20260419, 30);
"QmtApi@GetHistOrders"(20260419, 30, 2);

5.2.4 GetHistTrades（查询历史成交）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetHistTrades"(结束日期[, 天数[, 账号]])

参数说明：

参数序号	含义
1	结束日期，格式如 `20260419`
2（可选）	回看天数；省略时为 `7`
3（可选）	账号编号；省略时为 `1`，传 `0` 查询全部已连接账号

返回值：
- 固定返回 1，表示历史成交查询请求已发出
刷新行为：会发起历史查询
限制说明：
- 该函数只负责发起查询，不会把历史成交逐条返回到公式中
示例：

pascal

"QmtApi@GetHistTrades"(20260419, 30);
"QmtApi@GetHistTrades"(20260419, 30, 2);

5.3 数据读取函数

5.3.1 GetCash（读取可用资金）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetCash"(账号)

参数说明：账号可选；省略时为 1，传 0 返回全部已连接账号的可用资金合计。
返回值：当前已获取的可用资金
刷新行为：只读取当前数据，不主动刷新
示例：

pascal

可用资金 := "QmtApi@GetCash", PRECIS2;
全部可用资金 := "QmtApi@GetCash"(0), PRECIS2;

5.3.2 GetTotalAsset（读取总资产）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetTotalAsset"(账号)

参数说明：账号可选；省略时为 1，传 0 返回全部已连接账号的总资产合计。
返回值：当前已获取的总资产
刷新行为：只读取当前数据，不主动刷新
示例：

pascal

总资产 := "QmtApi@GetTotalAsset", PRECIS2;
账号2总资产 := "QmtApi@GetTotalAsset"(2), PRECIS2;

5.3.3 GetPosition（读取当前股票持仓量）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetPosition"(账号)

参数说明：账号可选；省略时为 1，传 0 返回当前股票在全部已连接账号中的持仓合计。
返回值：当前股票的持仓量
刷新行为：只读取当前数据，不主动刷新
示例：

pascal

持仓 := "QmtApi@GetPosition", PRECIS0;
全部持仓 := "QmtApi@GetPosition"(0), PRECIS0;

5.3.4 GetPosCanUseVolume（读取当前股票可卖数量）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetPosCanUseVolume"(账号)

参数说明：账号可选；省略时为 1，传 0 返回当前股票在全部已连接账号中的可卖数量合计。
返回值：当前股票的可卖数量
刷新行为：只读取当前数据，不主动刷新
示例：

pascal

可卖数量 := "QmtApi@GetPosCanUseVolume", PRECIS0;
全部可卖数量 := "QmtApi@GetPosCanUseVolume"(0), PRECIS0;

5.3.5 GetPosOpenPrice（读取当前股票持仓成本价）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetPosOpenPrice"(账号)

参数说明：账号可选；省略时为 1，传 0 返回当前股票的持仓量加权成本价。
返回值：当前股票的持仓成本价
刷新行为：只读取当前数据，不主动刷新
示例：

pascal

持仓成本 := "QmtApi@GetPosOpenPrice", PRECIS2;
全部持仓成本 := "QmtApi@GetPosOpenPrice"(0), PRECIS2;

5.3.6 GetPosMarketValue（读取当前股票持仓市值）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetPosMarketValue"(账号)

参数说明：账号可选；省略时为 1，传 0 返回当前股票在全部已连接账号中的市值合计。
返回值：当前股票的持仓市值
刷新行为：只读取当前数据，不主动刷新
示例：

pascal

持仓市值 := "QmtApi@GetPosMarketValue", PRECIS2;
全部持仓市值 := "QmtApi@GetPosMarketValue"(0), PRECIS2;

5.3.7 GetPosProfit（读取当前股票浮盈金额）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetPosProfit"(账号)

参数说明：账号可选；省略时为 1，传 0 返回当前股票在全部已连接账号中的浮盈合计。
返回值：当前股票的浮盈金额
刷新行为：只读取当前数据，不主动刷新
示例：

pascal

盈亏金额 := "QmtApi@GetPosProfit", PRECIS2;
全部盈亏金额 := "QmtApi@GetPosProfit"(0), PRECIS2;

5.3.8 GetPosProfitRatio（读取当前股票盈亏比例）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetPosProfitRatio"(账号)

参数说明：账号可选；省略时为 1，传 0 返回当前股票按市值加权的盈亏比例。
返回值：当前股票的盈亏比例
刷新行为：只读取当前数据，不主动刷新
示例：

pascal

盈亏比例 := "QmtApi@GetPosProfitRatio", PRECIS2;
全部盈亏比例 := "QmtApi@GetPosProfitRatio"(0), PRECIS2;

5.4 委托计数函数

说明：函数名里的 Cancle 是历史拼写，当前版本继续保留这个名称以兼容旧公式。

5.4.1 GetBuyCount（读取当前股票已成交买单数）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetBuyCount"(账号)

参数说明：账号可选；省略时为 1，传 0 汇总全部已连接账号。
返回值：当前股票的已成交买单数
统计口径：只统计当前股票买入方向、状态为已成的委托单
已成状态：已成
刷新行为：只读取当前数据，不主动刷新
示例：

pascal

已成交买单数 := "QmtApi@GetBuyCount", PRECIS0;
全部已成交买单数 := "QmtApi@GetBuyCount"(0), PRECIS0;

5.4.2 GetSellCount（读取当前股票已成交卖单数）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetSellCount"(账号)

参数说明：账号可选；省略时为 1，传 0 汇总全部已连接账号。
返回值：当前股票的已成交卖单数
统计口径：只统计当前股票卖出方向、状态为已成的委托单
已成状态：已成
刷新行为：只读取当前数据，不主动刷新
示例：

pascal

已成交卖单数 := "QmtApi@GetSellCount", PRECIS0;
全部已成交卖单数 := "QmtApi@GetSellCount"(0), PRECIS0;

5.4.3 GetCanCancleBuyCount（读取当前股票可撤买单数）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetCanCancleBuyCount"(账号)

参数说明：账号可选；省略时为 1，传 0 汇总全部已连接账号。
返回值：当前股票的可撤买单数
可撤状态：已报 / 部成
刷新行为：只读取当前数据，不主动刷新
示例：

pascal

可撤买单数 := "QmtApi@GetCanCancleBuyCount", PRECIS0;
全部可撤买单数 := "QmtApi@GetCanCancleBuyCount"(0), PRECIS0;

5.4.4 GetCanCancleSellCount（读取当前股票可撤卖单数）

调用语法：

pascal

"QmtApi@GetCanCancleSellCount"(账号)

参数说明：账号可选；省略时为 1，传 0 汇总全部已连接账号。
返回值：当前股票的可撤卖单数
可撤状态：已报 / 部成
刷新行为：只读取当前数据，不主动刷新
示例：

pascal

可撤卖单数 := "QmtApi@GetCanCancleSellCount", PRECIS0;
全部可撤卖单数 := "QmtApi@GetCanCancleSellCount"(0), PRECIS0;

5.5 撤单函数

5.5.1 CancelBuy（撤当前股票买单）

调用语法：

pascal

"QmtApi@CancelBuy"(条件, 序号[, 账号])

参数说明：

参数序号	含义
1	撤单条件，`<=0` 不执行
2	撤单序号，`0=全部`，`1=第一个`，`2=第二个`
3（可选）	账号编号；省略时为 `1`，传 `0` 可按序号跨账号查找并撤单

返回值：
- 返回成功发起的撤单数量
刷新行为：直接发起撤单，不主动刷新委托列表
示例：

pascal

"QmtApi@CancelBuy"(1, 0);
"QmtApi@CancelBuy"(1, 1);
"QmtApi@CancelBuy"(1, 0, 2);

5.5.2 CancelSell（撤当前股票卖单）

调用语法：

pascal

"QmtApi@CancelSell"(条件, 序号[, 账号])

参数说明：

参数序号	含义
1	撤单条件，`<=0` 不执行
2	撤单序号，`0=全部`，`1=第一个`，`2=第二个`
3（可选）	账号编号；省略时为 `1`，传 `0` 可按序号跨账号查找并撤单

返回值：
- 返回成功发起的撤单数量
刷新行为：直接发起撤单，不主动刷新委托列表
示例：

pascal

"QmtApi@CancelSell"(盈亏比例 >= 0.05, 0);
"QmtApi@CancelSell"(盈亏比例 >= 0.05, 0, 2);

5.6 状态与工具函数

5.6.1 IsConnected（读取连接状态）

调用语法：

pascal

"QmtApi@IsConnected"(账号)

参数说明：账号可选；省略时为 1。传 0 时，全部已配置账号都已连接才返回 1。
返回值：1=已连接，0=未连接
刷新行为：只读当前连接状态
示例：

pascal

连接状态 := "QmtApi@IsConnected", PRECIS0;
账号2连接状态 := "QmtApi@IsConnected"(2), PRECIS0;

5.6.2 savelog（刷新DLL日志到磁盘）

调用语法：

pascal

"QmtApi@savelog"

参数说明：无
返回值：固定返回 1
刷新行为：立即把 DLL 日志刷新到磁盘
示例：

pascal

"QmtApi@savelog";

5.6.3 SyncStock（同步当前股票到快速交易悬浮条）

调用语法：

pascal

"QmtApi@SyncStock"()

参数说明：无
返回值：成功同步返回 1；服务未连接、当前图表没有股票或公式上下文无效时返回 -1
刷新行为：把当前图表股票代码通知主程序，用于更新快速交易悬浮条；不读取账户或持仓数据
示例：

pascal

同步当前股票 := "QmtApi@SyncStock"(), PRECIS0;

5.6.4 Ver（读取DLL版本号）

调用语法：

pascal

"QmtApi@Ver"

参数说明：无
返回值：DLL 内嵌的数值版本号；可用于在公式中识别已加载的 DLL 是否完成升级
示例：

pascal

DLL版本 := "QmtApi@Ver", PRECIS3;

六、完整公式示例

pascal

连接状态 := "QmtApi@IsConnected", PRECIS0;

"QmtApi@GetAsset";
"QmtApi@GetPositions";

可用资金 := "QmtApi@GetCash", PRECIS2;
总资产   := "QmtApi@GetTotalAsset", PRECIS2;
持仓     := "QmtApi@GetPosition", PRECIS0;
可卖数量 := "QmtApi@GetPosCanUseVolume", PRECIS0;
盈亏比例 := "QmtApi@GetPosProfitRatio", PRECIS2;

// 金叉买入，最多 5 次
买入结果 := "QmtApi@Buy"(C, CONST((CROSS(MA(C,5), MA(C,10)) AND 持仓 = 0) * 5), 100, 2), PRECIS0;

// 按金额买入，最多 3 次
金额买入结果 := "QmtApi@BuyE"(C, CONST((CROSS(MA(C,5), MA(C,10)) AND 持仓 = 0) * 3), 20000, 2), PRECIS0;

// 按可用资金 20% 买入，最多 2 次
资金比例买入结果 := "QmtApi@BuyByCashRatio"(C, CONST((CROSS(MA(C,5), MA(C,10)) AND 持仓 = 0) * 2), 0.2, 2), PRECIS0;

// 按总资产 10% 买入，最多 2 次
资产比例买入结果 := "QmtApi@BuyByAssetRatio"(C, CONST((CROSS(MA(C,5), MA(C,10)) AND 持仓 = 0) * 2), 0.1, 2), PRECIS0;

// 止盈时先撤买单，再卖出
"QmtApi@CancelBuy"(盈亏比例 >= 0.05 AND 持仓 > 0, 0);
卖出结果 := "QmtApi@Sell"(C, CONST((盈亏比例 >= 0.05 AND 持仓 > 0) * 2), CONST(可卖数量), 2), PRECIS0;

七、HTTP API

需在 config_v2.yaml 中设置 服务.启用HTTP: 1。HTTP 绑定到非本机地址时必须设置 服务.API密钥；配置密钥后，所有 /api/ 请求都要携带 X-API-Key 请求头。TCP 因兼容 DLL 协议没有认证字段，只允许监听本机回环地址。

7.1 查询接口

所有带账户数据的查询接口均可附加 ?account_index=编号，省略时读取账号 1；传 0 则返回全部已连接账号的合并数据。示例：GET /api/positions?account_index=2。

方法	路径	说明
`GET`	`/api/health`	系统状态
`GET`	`/api/accounts`	多账户编号、模式、授权、连接状态和错误
`GET`	`/api/assets`	资金信息
`GET`	`/api/positions`	持仓列表
`GET`	`/api/orders`	当日委托
`GET`	`/api/trades`	当日成交
`GET`	`/api/traded_volume/{code}`	当日个股成交量统计

`/api/health` 返回示例

json

{
  "status": "running",
  "mode": "mixed",
  "xt_connected": true,
  "account_id": "{你的QMT账号}",
  "account_count": 2,
  "account_limit": 2,
  "emergency_stop": false,
  "last_reject_reason": ""
}

`/api/traded_volume/{code}` 返回示例

json

{
  "account_index": 2,
  "stock_code": "600000.SH",
  "buy_volume": 1000,
  "sell_volume": 500,
  "total_volume": 1500
}

7.2 变更状态接口

方法	路径	说明
`POST`	`/api/buy`	买入
`POST`	`/api/sell`	卖出
`POST`	`/api/order`	通用下单
`POST`	`/api/cancel`	撤单
`POST`	`/api/emergency_stop`	触发熔断

7.3 下单请求示例

`POST /api/buy`

json

{
  "stock_code": "600000.SH",
  "buy_ratio": 0.2,
  "buy_ratio_base": "cash",
  "price": 9.85,
  "price_type": 2,
  "limit_count": 3
}

说明：

account_index 缺省为 1，下单和撤单必须传 1–99，不允许传 0
volume 和 buy_ratio 二选一
buy_ratio_base 支持：
- cash：按可用资金比例换算
- asset：按总资产比例换算
buy_ratio 支持两种写法：
- 0.2 表示 20%
- 20 也表示 20%
当比例换算后不足一手时，请求会直接失败并返回明确原因

按股数买入时也可以继续使用旧写法：

json

{
  "account_index": 2,
  "stock_code": "600000.SH",
  "volume": 100,
  "price": 9.85,
  "price_type": 2,
  "limit_count": 3
}

成功返回示例：

json

{
  "order_id": 123456,
  "status": "buy_submitted",
  "reason": "",
  "buy_ratio_base": "cash",
  "buy_ratio_fraction": 0.2,
  "buy_ratio_percent": 20,
  "ratio_base_amount": 50000,
  "resolved_amount": 10000,
  "resolved_volume": 1000
}

`POST /api/sell`

json

{
  "account_index": 2,
  "stock_code": "600000.SH",
  "volume": 100,
  "price": 9.95,
  "price_type": 2,
  "limit_count": 2
}

`POST /api/order`

json

{
  "stock_code": "600000.SH",
  "order_type": 23,
  "buy_ratio": 0.1,
  "buy_ratio_base": "asset",
  "price": 9.85,
  "price_type": 2,
  "limit_count": 3
}

order_type=23：买入
order_type=24：卖出
order_type=23 时，volume 和 buy_ratio 也支持二选一
order_type=24 时，仍然只支持 volume

`POST /api/cancel`

json

{
  "account_index": 2,
  "order_id": "123456"
}

成功返回示例：

json

{
  "result": true,
  "status": "cancel_request_sent",
  "reason": ""
}

`POST /api/emergency_stop`

json

{
  "reason": "人工触发"
}

返回示例：

json

{
  "emergency_stop": true,
  "reason": "人工触发",
  "cancelled_orders": ["123456"],
  "failed_orders": [],
  "cancel_requested": 1
}

八、常见误区

1. `BuyE/SellE` 的第 3 参数是金额，不是股数

错误理解：

pascal

"QmtApi@BuyE"(C, 1, 100, 0);   // 这不是 100 股，而是 100 元

正确理解：如果要买入约 1 万元股票，第 3 参数应填写 10000。

2. `BuyByCashRatio/BuyByAssetRatio` 的第 3 参数是比例，不是金额也不是股数

例如：

0.2 表示 20%
20 也表示 20%
1 表示 100%

3. `price_type` 传的是委托方式，不是 QMT 原始编号

例如：

2 表示“五档即时”
系统会自动转换成对应市场使用的实际方式

4. 账户类 `Get*` 只读取 DLL 本地快照

GetAsset/GetPositions/GetCash/GetPosition/GetPos*：不发请求，只读取主程序推送的最新资产和持仓快照
GetBuyCount/GetSellCount/GetCanCancle*：不发请求，只读取最新委托快照

5. `GetHistOrders/GetHistTrades` 不会把历史数组直接返回给公式

这两个函数只负责发起历史查询，不会把历史明细逐条直接返回到公式里。

九、连接与数据显示排查

1. 如何切换标准 QMT / MiniQMT

先启动并登录准备使用的券商客户端。
在 KingwaQmt.exe 顶部选择“模式(M)”。
选择“标准 QMT”或“MiniQMT”并确认。
程序自动保存 config_v2.yaml 并重启，不需要修改 DLL、TCP、HTTP、公式或脚本。
切换到标准 QMT 后，还需在 QMT 中运行 KINGWAQMTBRIDGE.py。

2. 标准 QMT 显示“未连接”或“等待 TCP”

按下面顺序检查：

XtItClient.exe 已经启动并登录交易账号。
标准 QMT 的策略交易界面中已经加载 KINGWAQMTBRIDGE.py。
策略处于运行状态；若策略行显示启动三角图标，说明尚未运行，点击启动后等待数秒。
如果 KingwaQmt.exe 刚完成策略安装或更新，先停止旧策略，再重新启动，使 QMT 载入最新版文件。
仍未连接时，打开“日志 → 打开日志文件”，查看 qmt_bridge.log 中的第一条错误信息。

3. 委托、成交有记录，但持仓为空

先确认标准 QMT 客户端本身的持仓页面确实有当前持仓；已全部卖出的证券不会出现在持仓列表中。
使用当前发布目录中的最新版 KingwaQmt.exe。
停止并重新启动 KINGWAQMTBRIDGE.py，让内部策略重新载入；随后等待账户快照自动刷新。
如仍为空，打开 qmt_bridge.log，搜索“持仓”或“账户快照查询失败”，按日志中的首个错误处理。

4. 已连接但资产、持仓、委托或成交暂未刷新

首次连接后等待一个快照刷新周期，默认约 1 秒。
可在“配置 → 账户快照设置”中查看或调整刷新间隔。
标准 QMT 与 MiniQMT 的字段和显示规则相同，不需要分别配置界面。

十、配置文件附录

日常使用优先按界面提示操作。新版本只读写 config_v2.yaml；仅在首次启动且新文件不存在时读取并迁移旧版 config.yaml，旧文件不会被删除。

配置文件示例

yaml

服务:
  启用HTTP: 0
  启用TCP: 1
  HTTP地址: 127.0.0.1
  HTTP端口: 8080
  TCP地址: 127.0.0.1
  TCP端口: 8766
  账户快照刷新秒: 1.0
  记录快照推送日志: 0
  API密钥: ""

风险控制:
  单笔最大下单金额: 10000.0

策略:
  收盘逆回购:
    启用: 0

交易时间:
  启用: 1
  周末锁定: 1
  允许时段:
  - 06:00-15:00

QMT:
  账户列表:
  - 编号: 1
    资金账号: "{你的QMT账号1}"
    模式: qmt
    安装目录: "D:\\券商A\\QMT"
    账号类型: 1
    启用: 1
    策略:
      收盘逆回购:
        启用: 0
  - 编号: 2
    资金账号: "{你的QMT账号2}"
    模式: miniqmt
    安装目录: "D:\\券商B\\QMT"
    账号类型: 1
    启用: 1

服务.账户快照刷新秒：可设置 0.2–60 秒，默认 1.0；修改监控窗口中的设置后立即生效。
服务.记录快照推送日志：0 关闭、1 开启正常快照推送日志；异常日志不受此开关影响。
服务.API密钥：HTTP 监听非本机地址时必填；填写后查询和交易接口都需要 X-API-Key。

历史成交 INV 下载

在对应账号的“当日成交”页点击“下载历史成交记录”，选择日期范围和保存目录。
文件名固定为 {QMT资金账号}.inv；首次选择目录后会作为下次默认目录。
跨日下载仅支持标准 QMT；MiniQMT 只能读取当日成交。
重复下载会增量补写，不会重复写入同一笔成交。

风控配置说明

风险控制.单笔最大下单金额
- 0：不启用单笔买入金额限制
- >0：买入委托金额超过该值时拒单；卖出不受此金额上限限制
- 市价买入按实时涨停保护价计算金额；无法取得保护价时拒单。
策略.收盘逆回购.启用：默认 0，只有明确需要自动回购时才手工开启。

QMT 配置说明

QMT.账户列表[].编号：范围 1–99，不可重复；必须存在启用的账号 1。编号 0 只用于查询全部账号。
QMT.账户列表[].资金账号 和 安装目录 均不可重复。
QMT.账户列表[].模式：miniqmt 使用 XtMiniQmt.exe + userdata_mini 外部连接；qmt 使用 XtItClient.exe 内部 Python 策略。
QMT.账户列表[].安装目录：对应券商 QMT 软件根目录。MiniQMT 自动使用 userdata_mini；标准 QMT 自动安装策略到各自的 安装目录\python 并分配独立内部端口。
旧版单账号 QMT.账号/模式/安装目录 配置会自动作为账号 1 加载，无需手工迁移。
日常切换优先使用顶部“模式(M)”菜单，选择后配置自动保存并重启。首次启动且模式为空时，程序会弹窗选择；也可用 KingwaQmt.exe --mode miniqmt 或 KingwaQmt.exe --mode qmt 在启动时指定。

标准 QMT 内部策略安装

启动并登录标准 QMT（XtItClient.exe）。
运行 KingwaQmt.exe，通过“模式(M) → 标准 QMT”切换；也可在启动时使用 KingwaQmt.exe --mode qmt。
程序将内部桥接安装或更新为 券商QMT安装目录\python\KINGWAQMTBRIDGE.py。
在标准 QMT 中进入策略交易的 Python 策略界面，加载该文件并运行。
内部策略连接成功后，KingwaQmt.exe 自动显示与 MiniQMT 一样的资产、持仓、当日委托、当日成交、自动化策略和日志界面。
DLL、TCP 和 HTTP 始终连接 KingwaQmt.exe 的原地址和端口；程序再把请求透明转发给 QMT 内部策略，因此旧 DLL 无需识别模式或升级。
此模式不会创建外部 XtQuantTrader；关闭 KingwaQmt.exe 后 DLL/TCP/HTTP 接口随之停止。

KingwaQmtApi 使用文档 ​

产品概述 ​

支持功能 ​

主要优点 ​

交付内容 ​

一、系统概览 ​

多账户约定 ​

组件说明 ​

二、启动流程 ​

每日启动顺序 ​

首次启动流程 ​

三、GUI 监控窗口 ​

GUI 操作 ​

四、DLL 调用规则 ​

基本语法 ​

参数常数规则 ​

多账户参数规则 ​

当前股票的含义 ​

返回值约定 ​

条件*次数 机制 ​

委托方式 ​

五、DLL 函数完整说明 ​

函数名中文意义速查 ​

5.1 交易函数 ​

5.1.1 Buy（按股数买入） ​

5.1.2 BuyE（买入指定金额的股票，金额单位元） ​

5.1.3 BuyByCashRatio（按可用资金比例买入） ​

5.1.4 BuyByAssetRatio（按总资产比例买入） ​

5.1.5 Sell（按股数卖出） ​

5.1.6 SellE（卖出指定金额的股票，金额单位元） ​

5.2 快照 / 查询函数 ​

5.2.1 GetAsset（读取总资产快照） ​

5.2.2 GetPositions（读取当前股票持仓快照） ​

5.2.3 GetHistOrders（查询历史委托） ​

5.2.4 GetHistTrades（查询历史成交） ​

5.3 数据读取函数 ​

5.3.1 GetCash（读取可用资金） ​

5.3.2 GetTotalAsset（读取总资产） ​

5.3.3 GetPosition（读取当前股票持仓量） ​

5.3.4 GetPosCanUseVolume（读取当前股票可卖数量） ​

5.3.5 GetPosOpenPrice（读取当前股票持仓成本价） ​

5.3.6 GetPosMarketValue（读取当前股票持仓市值） ​

5.3.7 GetPosProfit（读取当前股票浮盈金额） ​

5.3.8 GetPosProfitRatio（读取当前股票盈亏比例） ​

5.4 委托计数函数 ​

5.4.1 GetBuyCount（读取当前股票已成交买单数） ​

5.4.2 GetSellCount（读取当前股票已成交卖单数） ​

5.4.3 GetCanCancleBuyCount（读取当前股票可撤买单数） ​

5.4.4 GetCanCancleSellCount（读取当前股票可撤卖单数） ​

5.5 撤单函数 ​

5.5.1 CancelBuy（撤当前股票买单） ​

5.5.2 CancelSell（撤当前股票卖单） ​

5.6 状态与工具函数 ​

5.6.1 IsConnected（读取连接状态） ​

5.6.2 savelog（刷新DLL日志到磁盘） ​

5.6.3 SyncStock（同步当前股票到快速交易悬浮条） ​

5.6.4 Ver（读取DLL版本号） ​

六、完整公式示例 ​

七、HTTP API ​

7.1 查询接口 ​

/api/health 返回示例 ​

/api/traded_volume/{code} 返回示例 ​

7.2 变更状态接口 ​

7.3 下单请求示例 ​

POST /api/buy ​

POST /api/sell ​

POST /api/order ​

POST /api/cancel ​

POST /api/emergency_stop ​

八、常见误区 ​

1. BuyE/SellE 的第 3 参数是金额，不是股数 ​

2. BuyByCashRatio/BuyByAssetRatio 的第 3 参数是比例，不是金额也不是股数 ​

3. price_type 传的是委托方式，不是 QMT 原始编号 ​

4. 账户类 Get* 只读取 DLL 本地快照 ​

5. GetHistOrders/GetHistTrades 不会把历史数组直接返回给公式 ​

九、连接与数据显示排查 ​

1. 如何切换标准 QMT / MiniQMT ​

2. 标准 QMT 显示“未连接”或“等待 TCP” ​

3. 委托、成交有记录，但持仓为空 ​

4. 已连接但资产、持仓、委托或成交暂未刷新 ​

KingwaQmtApi 使用文档

产品概述

支持功能

主要优点

交付内容

一、系统概览

多账户约定

组件说明

二、启动流程

每日启动顺序

首次启动流程

三、GUI 监控窗口

GUI 操作

四、DLL 调用规则

基本语法

参数常数规则

多账户参数规则

当前股票的含义

返回值约定

`条件*次数` 机制

委托方式

五、DLL 函数完整说明

函数名中文意义速查

5.1 交易函数

5.1.1 Buy（按股数买入）

5.1.2 BuyE（买入指定金额的股票，金额单位元）

5.1.3 BuyByCashRatio（按可用资金比例买入）

5.1.4 BuyByAssetRatio（按总资产比例买入）

5.1.5 Sell（按股数卖出）

5.1.6 SellE（卖出指定金额的股票，金额单位元）

5.2 快照 / 查询函数

5.2.1 GetAsset（读取总资产快照）

5.2.2 GetPositions（读取当前股票持仓快照）

5.2.3 GetHistOrders（查询历史委托）

5.2.4 GetHistTrades（查询历史成交）

5.3 数据读取函数

5.3.1 GetCash（读取可用资金）

5.3.2 GetTotalAsset（读取总资产）

5.3.3 GetPosition（读取当前股票持仓量）

5.3.4 GetPosCanUseVolume（读取当前股票可卖数量）

5.3.5 GetPosOpenPrice（读取当前股票持仓成本价）

5.3.6 GetPosMarketValue（读取当前股票持仓市值）

5.3.7 GetPosProfit（读取当前股票浮盈金额）

5.3.8 GetPosProfitRatio（读取当前股票盈亏比例）

5.4 委托计数函数

5.4.1 GetBuyCount（读取当前股票已成交买单数）

5.4.2 GetSellCount（读取当前股票已成交卖单数）

5.4.3 GetCanCancleBuyCount（读取当前股票可撤买单数）

5.4.4 GetCanCancleSellCount（读取当前股票可撤卖单数）

5.5 撤单函数

5.5.1 CancelBuy（撤当前股票买单）

5.5.2 CancelSell（撤当前股票卖单）

5.6 状态与工具函数

5.6.1 IsConnected（读取连接状态）

5.6.2 savelog（刷新DLL日志到磁盘）

5.6.3 SyncStock（同步当前股票到快速交易悬浮条）

5.6.4 Ver（读取DLL版本号）

六、完整公式示例

七、HTTP API

7.1 查询接口

`/api/health` 返回示例

`/api/traded_volume/{code}` 返回示例

7.2 变更状态接口

7.3 下单请求示例

`POST /api/buy`

`POST /api/sell`

`POST /api/order`

`POST /api/cancel`

`POST /api/emergency_stop`

八、常见误区

1. `BuyE/SellE` 的第 3 参数是金额，不是股数

2. `BuyByCashRatio/BuyByAssetRatio` 的第 3 参数是比例，不是金额也不是股数

3. `price_type` 传的是委托方式，不是 QMT 原始编号

4. 账户类 `Get*` 只读取 DLL 本地快照

5. `GetHistOrders/GetHistTrades` 不会把历史数组直接返回给公式

九、连接与数据显示排查

1. 如何切换标准 QMT / MiniQMT

2. 标准 QMT 显示“未连接”或“等待 TCP”

3. 委托、成交有记录，但持仓为空

4. 已连接但资产、持仓、委托或成交暂未刷新